विदेशी मुद्रा स्वैप गणना सूत्र

कंप्यूटिंग स्वैप अंक अपडेट किया गया: अप्रैल 21, 2016 बजे 7:16 पूर्वाह्न एक विशेष मुद्रा जोड़ी के लिए फॉरवर्ड रेट और स्पॉट रेट के बीच का अंतर जब पीप में व्यक्त किया जाता है, तो इसे आमतौर पर स्वैप अंक के रूप में जाना जाता है। इन बिंदुओं को इंटरेस्ट रेट समता नामक एक आर्थिक अवधारणा का उपयोग करके गणना की जाती है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि अलग-अलग मुद्राओं में धन का निवेश करने के बाद प्राप्त हेजेज रिटर्न को उनकी ब्याज दरों की परवाह किए बिना समान होना चाहिए। इस सिद्धांत का प्रयोग करके, विदेशी मुद्रा स्वैप अंक किसी भी दिये गये डिलीवरी की तिथि के लिए तय करता है जो कि शुद्ध लागत या लाभ को ध्यान में रखते हुए मुद्रा को उधार देते हैं और उस समय के दौरान स्पॉट वैल्यू डेट से लेकर आगे की डिलीवरी की तारीख । फॉरवर्ड प्राइस और स्वैप अंक कंप्यूटिंग मूलभूत समीकरण आगे दरों की गणना करने के लिए इस्तेमाल होता है जब अमेरिकी डॉलर आधार मुद्रा के रूप में कार्य करता है: फॉरवर्ड प्राइस स्पॉट मूल्य x (1 आईआर विदेशी) (1Ir US) जहां आईआर विदेशी मुद्रा का काउंटर के लिए ब्याज दर है मुद्रा, और आईआर अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्याज दर को दर्शाता है। स्वैप अंक की गणना करने के आधार के रूप में इसका प्रयोग करने से एक हो जाता है: स्वैप अंक फॉरवर्ड प्राइस - स्पॉट प्राइस स्पॉट मूल्य एक्स ((1 आईआर विदेशी) (1Ir US) - 1) रोलओवर स्वैप उदाहरण अब एक व्यावहारिक उदाहरण पर विचार करें कि स्वैप अंक के ऊपर समीकरण रोलओवर स्वैप के लिए उचित मूल्य की गणना के मामले में काम करता है। ऐसा करने के लिए, आपको सबसे पहले यह तय करने की ज़रूरत होगी कि जोड़ी में शामिल प्रत्येक मुद्रा के लिए मौजूदा अल्पकालिक इंटरबैंक जमा दरें क्या हैं जो आप व्यापार कर रहे हैं। फिर आप एक मुद्रा जोड़ी के लिए स्वैप अंक की गणना करने के लिए उपरोक्त समीकरण का उपयोग कर सकते हैं जिसमें यू.एस. डॉलर आधार मुद्रा था। वैकल्पिक रूप से, आप इसमें शामिल प्रत्येक मुद्राओं के लिए ब्याज दरों का जाल करके रोलओवर की गणना भी कर सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में, एक संक्षिप्त AUDUSD की स्थिति के एक टूमनेक्स्ट रोलओवर पर विचार करें जहां आप अगले कारोबारी दिन से उस दिन से अगले कारोबारी दिन की डिलीवरी से स्थिति को रोल करेंगे (आज कल या टॉम के रूप में जाना जाता है)। यू.एस. डॉलर के लिए अल्पावधि ब्याज दर केवल 0.25 है और यही वह मुद्रा है जिसे खरीदा गया है और इसलिए लंबे समय तक रखा जाता है, इसलिए आपको मुद्रा पर ब्याज दर प्राप्त होगी। इसके अलावा, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के लिए अल्पावधि ब्याज दर 4.5 है और यह वह मुद्रा है जिसे बेचा गया था और इसलिए इसे कम रखा गया है। नतीजतन, आप मुद्रा पर उस ब्याज दर का भुगतान करेंगे यह 4.25 की मुद्रा जोड़ी के लिए वार्षिक ब्याज दर अंतर के लिए जाल है। बेशक, आप एक वर्ष के लिए रोलओवर नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको इसे अंतर्निहित प्रताड़ना स्वैप द्वारा कवर की गई अवधि के लिए समायोजित करने की आवश्यकता होगी। इसलिए, एक संक्षिप्त AUDUSD स्थिति को राइट राइट पर रखने के सैद्धांतिक रोलओवर शुल्क का भुगतान व्यापारी को वार्षिक 4.25 के ब्याज दर के अंतर के साथ 360 से विभाजित किया जाएगा, जब एक दिन का प्रताड़ना रोलओवर अवधि और 30360 दिन गणना आधार मान लिया जाएगा। फिर आप रोल ओवर शुल्क के लिए मुद्रा की मात्रा प्राप्त करने के लिए लेन-देन की वास्तविक राशि के द्वारा टमनेक्स अवधि के लिए परिणामी ब्याज दर अंतर को बढ़ा देंगे। वास्तविक रॉलओवर शुल्क के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए आप इस मुद्रा मात्रा को AUDUSD pips में कनवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर इसे पीएपीएस में विदेशी मुद्रा रिटेल ब्रोकर द्वारा चार्ज किया जाता है। इसके विपरीत, AUDUSD में एक लंबी स्थिति में रोल करने के लिए व्यापारी को समान राशि मिल जाएगी प्राप्त राशि आम तौर पर कम होगी क्योंकि इसे विदेशी मुद्रा दलाल रोलओवर बोलीफॉर्फर फैल द्वारा नीचे समायोजित किया जाएगा। जोखिम वक्तव्य: मार्जिन पर ट्रेडिंग फॉरेन एक्सचेंज जोखिम का उच्च स्तर रखता है और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। संभावना यह है कि आप अपनी प्रारंभिक जमा से अधिक खो सकते हैं लाभ का उच्च स्तर आपके और साथ ही आपके लिए काम कर सकता है। FX स्वैप गणना उदाहरण स्वैप गणना का एक उदाहरण मुद्रा जोड़ी AUDUSD लेनदेन की मात्रा 1 लॉट (100 000 AUD) वर्तमान विनिमय दर 0.9200 लंबी अवधि की स्थिति को खोलते समय, आधार मुद्रा की खरीददारी और उद्धृत मुद्रा के साथ एक रिवर्स ऑपरेशन होता है। मुद्रा की जोड़ी AUDUSD की स्थिति अगले दिन के लिए रोलिंग के मामले में, आईएफसी मार्केट्स लिबोरलिबिड में अमेरिकी डॉलर और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ओवरराइट डिपॉज़िट पर रात भर दरों में ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा के लिए दी जाने वाली दर का उपयोग किया जाता है। - ब्रिटिश बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा तय किए गए इंटरबैंक लैंडिंगडेपॉसेट की लिबोरलिबिड औसत भारित ब्याज दरें। मई 2013 से, अलग-अलग समय अवधि के लिए दर 5 प्रमुख मुद्राओं के लिए दैनिक आधार पर गणना की जाती है। एसएचएफ, यूरो, जीबीपी, जेपीवाई और अमरीकी डालर सहित - ऑस्ट्रेलियाई डॉलर रातों रात उधार ऑस्ट्रेलिया के रिज़र्व बैंक की रास्त रात्रि कॉल लक्ष्य से जुड़ी ऑस्ट्रेलिया में इंटरबैंक वित्तपोषण की दर दर दर। वर्तमान तिथि (22 जुलाई, 2013) के लिए रातोंरात ब्याज दरें निम्नानुसार हैं: ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ऋण: 2.70 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जमा: 2.50 अमेरिकी डॉलर की उधार: 0.12 यूएस डॉलर जमा: 0.00 लंबी स्थिति (लांग स्वैप) अगले दिन, ग्राहक को प्रति दिन 2500 AUD या प्रति दिन 6.94 AUD (6.38 यूएसडी) प्रति दिन 100 000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की खरीद से 2.50 वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। साथ ही, अमेरिकी डॉलर (वर्तमान विनिमय दर में 100 000 AUD 92 000 अमरीकी डालर के बराबर) उधार लेने से ग्राहक के लिए 0.12 वार्षिक ब्याज का भुगतान करने का दायित्व है, जो प्रति वर्ष 110.4 अमरीकी डॉलर या प्रति दिन 0.31 अमरीकी डॉलर के बराबर है। पारस्परिक देनदारियों का नेटिंग 6.1 अमरीकी डालर के ग्राहक के लिए सकारात्मक लाभ की ओर जाता है, या यदि स्वैप-अंक की पुन: गणना की जाती है, तो 0.61 (चौथे दशमलव स्थान को इंगित करें)। लघु स्थिति (लघु स्वैप) जब एक छोटी स्थिति खोलते हैं और इसे रोलिंग करते हैं, तो ग्राहक को प्रति वर्ष 2700 AUD या प्रति दिन 7.5 AUD (6.9 यूएसडी) के बराबर 100 000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर उधार लेने के लिए 2.70 वार्षिक ब्याज देना होगा। उसी समय, अमरीकी डॉलर की खरीद (वर्तमान विनिमय दर में 100 000 AUD 92 000 अमेरिकी डॉलर के बराबर है), ग्राहक को कोई इनाम नहीं मिलता है, क्योंकि वर्तमान लिमिट की दर शून्य से बहुत करीब है। पारस्परिक देनदारियों की नेटिंग के कारण 6.9 अमरीकी डालर के क्लाइंट के लिए एक नकारात्मक नुकसान हो जाता है, या यदि स्वैप-अंक के पुन: परिकलन किया जाता है, तो -6.6 (बिंदु चौथी दशमलव स्थान) के बराबर होता है। व्यवहार में कई कंपनियां, भले ही (ग्राहक के लिए सबसे अधिक अनुकूल) इंटरबैंक रात भर की ब्याज दरों का उपयोग करते हुए, अक्सर अपने मूल हितों को जोड़ते हुए मूल मूल्यों से दूर चले जाते हैं, जो कभी-कभी इंटरबैंक दरों से भी अधिक हो सकती हैं नतीजतन, क्लाइंट के लिए स्वैप की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। पैसे बाजार की असली समानता विकृत आईएफसी मार्केट की पेशकश की शर्तों की तुलना में, कंपनियों को खोजने में कोई कठिनाई नहीं है, जो कि ट्रेडिंग उपकरणों के सभी समूहों के लिए बहुत कम अनुकूल रोलओवर लागत की पेशकश करती है। मुद्रा युग्म AUDUSD पर वापस लौटने पर, इनमें से किसी एक कंपनी ने उसी ट्रेडिंग दिन पर 0.33 अंकों पर लंबी स्थिति के लिए स्वैप सेट और लघु पदों के लिए -1.5 अंक पर स्वैप सेट कर दिया है। उपर्युक्त उदाहरण की तुलना में, यह स्पष्ट है कि क्लाइंट के लिए शर्तें दो बार बदतर बन गई हैं। यदि स्थिति समय की काफी अवधि के लिए खुली रहती है, तो स्वैप शर्तों के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट हो जाता है। कल्पना कीजिए कि एक माह के दौरान स्थिति 30 गुना से बढ़ी है। - इस मामले में आईएफसी बाजारों के ग्राहक को एक लंबी स्थिति (100 000 AUD) के लिए 183 अमरीकी डालर का कुल लाभ और एक छोटी स्थिति (ब्याज दरों और विनिमय दर अपरिवर्तित के अधीन) के लिए 207 अमरीकी डालर की कुल कटौती प्राप्त होगी। - यदि उपर्युक्त कम अनुकूल परिस्थितियों में 30 पर्सेंट से एक ही स्थिति में लुढ़का हुआ है, तो लंबे समय से लाभ की कुल राशि केवल 102 अमरीकी डालर होगी। जबकि एक छोटी स्थिति से कुल कटौती 450 यूएसडी (ब्याज दरों और विनिमय दर अपरिवर्तित के अधीन) के बराबर होगी। IFC मार्केट्स IFCMARKETS के साथ विदेशी मुद्रा सीएफडी व्यापार के लाभों की खोज करें कार्पोरेशन 2006-2017 आईएफ़सी मार्केट्स अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अग्रणी दलाल है जो ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार सेवाएं प्रदान करता है, साथ ही साथ भविष्य, सूचकांक, स्टॉक और कमोडिटी सीएफडी। 2006 के बाद से कंपनी तेजी से काम कर रही है, जिससे दुनिया भर में 60 देशों में 18 भाषाओं में अपने ग्राहकों की सेवा की जा रही है, ब्रोकरेज सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप। जोखिम चेतावनी नोटिस: ओटीसी बाजार में विदेशी मुद्रा और सीएफडी ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण जोखिम है और नुकसान आपके निवेश से अधिक हो सकता है। आईएफसी बाजार संयुक्त राज्य और जापान के निवासियों के लिए सेवाएं प्रदान नहीं करता है