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मानक विचलन नीचे मानक विचलन ब्रेकिंग वित्त में, मानक विचलन निवेश की अस्थिरता को मापने के लिए एक निवेश की वापसी की वार्षिक दर पर लागू होता है मानक विचलन एक सांख्यिकीय माप है जो ऐतिहासिक अस्थिरता पर प्रकाश डालता है उदाहरण के लिए, एक अस्थिर शेयर में एक उच्च मानक विचलन होता है, जबकि एक स्थिर नीली-चिप स्टॉक का विचलन कम होता है। एक बड़े फैलाव यह इंगित करता है कि फंड पर होने वाली वापसी उम्मीद की सामान्य रिटर्न से कितनी गिरावट कर रही है। प्रमुख मूलभूत जोखिम उपाय निवेश फर्म अपने म्यूचुअल फंड और अन्य उत्पादों के मानक विचलन की रिपोर्ट करते हैं। वित्त उद्योग में, मानक विचलन महत्वपूर्ण मूलभूत जोखिम उपायों में से एक है जो विश्लेषक, पोर्टफोलियो प्रबंधकों, धन सलाहकार और वित्तीय योजनाकारों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, क्योंकि यह समझना आसान है, अक्सर यह आंकड़े अंततः ग्राहकों और नियमित रूप से निवेशकों को सूचित किया जाता है। मानक विचलन की गणना मानक विचलन के लिए सूत्र तीन चर का उपयोग करता है। पहले चर को डेटा सेट के भीतर प्रत्येक बिंदु का मूल्य होना चाहिए, परंपरागत रूप से एक्स के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है, जिसमें प्रत्येक अतिरिक्त चर (x, x1, x2, x3, आदि) को दर्शाती उप-संख्या होती है। डेटा अंक का औसत या औसत, चर एम के मूल्य पर लागू होता है, और इसमें शामिल डेटा बिंदुओं की संख्या, चर एन को सौंपी जाती है। माध्य मूल्य निर्धारित करने के लिए, डेटा बिंदुओं के मूल्यों को एक साथ जोड़ा जाना चाहिए, और उस कुल डेटा बिंदुओं की संख्या के आधार पर विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि डेटा अंक 5, 7, 3 और 7 थे, तो कुल 22 होगा। कुल 22 में डेटा अंकों की संख्या से विभाजित किया जाएगा, इस मामले में 4, जिसके परिणामस्वरूप 5.5 का मतलब होगा। यह निम्नलिखित निर्धारण की ओर जाता है: M5.5 और n4 विचरण प्रत्येक डेटा बिंदु से माध्य के मूल्य को घटाकर निर्धारित किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप -0.5, 1.5, -2.5 और 1.5। उन मूल्यों में से प्रत्येक को चुकता किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप 0.25, 2.25, 6.25 और 2.25 हो जाते हैं। वर्ग मूल्यों को एक साथ जोड़ दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कुल 11, जिसके परिणामस्वरूप एन -1 के मूल्य से विभाजित किया जाता है, जो इस उदाहरण में 3 है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 3.67 भिन्नता हो सकती है। विचरण का वर्गमूल तब परिकलित होता है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 1.915 के मानक विचलन उत्पन्न होता है। मानक विचलन संकेतक Updated: April 12, 2013 at 8:39 पूर्वाह्न मानक वितरण यह आधार है कि यादृच्छिक वितरण के हर अन्य पैटर्न समय के साथ gravitates, लेकिन यहां तक ​​कि भारी या लंबी कहानियों के साथ, बहुआयामी (जैसे कि कई क्षेत्रीय साधनों, या माध्यों वाले) अंततः मानक वितरण पद्धति पर एकजुट होते हैं क्योंकि नमूनों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे, यह सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए किसी भी तरह का परिचय का आधार है। मानक विचलन संकेतक बोलिंगर बैंड की गणना का एक हिस्सा है, और यह भी अस्थिरता के साथ व्यावहारिक रूप से समानार्थी है। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेटर के उपयोग को वर्णन करने के लिए, हमने 1 9 8 9 तक लंबी श्रृंखला पर USDCAD जोड़ी के मासिक चार्ट को चुनना चुना है। हमारे मानक विचलन सूचक की अवधि 100 है। ट्रेडर्स आमतौर पर इस अवधि का निर्णय लेने के लिए अपने विवेक का उपयोग करते हैं किसी भी सूचक का, लेकिन विदेशी मुद्रा रुझान, विशेष रूप से डॉलर के रुझान लंबे समय से चलने के बाद से, सूचक के लिए लंबी अवधि का चयन करने के लिए एक अच्छा विचार है (हालांकि 100 वास्तविक व्यापार की स्थिति में व्यावहारिक नहीं है)। हम जो देख रहे हैं वह 2000-2001 के बीच की अवधि में डॉलर की चोटी के बाद, USDCAD जोड़ी में स्थापित निम्न प्रवृत्ति मानक विचलन सूचक में किसी भी महत्वपूर्ण आंदोलन के बिना 2004 तक चला गया। इस अवधि में, दूसरे शब्दों में, इस प्रवृत्ति में शामिल होने के लिए एक महान समय था, क्योंकि इसमें कोई संकेत नहीं था कि जोड़ी ऊपर बुदबुदा रही थी, या एक तर्कहीन गति प्राप्त कर रही थी। 2004 के बाद, हालांकि, हम ध्यान दें कि संकेतक तेजी से बढ़ता शुरू हो जाता है, जब तक कि दिसंबर 2007 में डाउनटाइन्ड समाप्त नहीं हुआ। हालांकि मानक विचलन मान सांख्यिकीय महत्व के पहले स्तर (यानी 0.34 पर पहला मानक देवत्वन) तक नहीं पहुंचा, हम एक स्पष्ट संकेत है कि एक बुलबुला विकसित हो रहा था और 2007 के बाद, मूल्य में एक महत्वपूर्ण अस्थिरता अनिर्णय की अवधि के साथ मिलती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि बुलबुला नष्ट हो रहा है। मच्छरदानी में, इष्टतम रणनीति 2001-2004 के बीच इस पद्धति का व्यापार करने के लिए होगी, जबकि 2007 के बाद के अंतिम चरण में इस सूचक के साथ व्यापार करने के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि चरम अस्थिरता और शायद गैर-गाऊसी वितरण। मानक विचलन की गणना कैसे करें विदेशी मुद्रा व्यापार से संबंधित ज्यादातर वेबसाइटों में, मानक विचलन को अस्थिरता के एक माप के रूप में समझाया गया है लेकिन ऐसा नहीं है कि यह क्या है क्योंकि कुछ व्यापारियों में अस्थिरता की एक अच्छी समझ है मानक विचलन क्या है यह समझने के लिए, हमें संभाव्यता सिद्धांत से कुछ बुनियादी अवधारणाओं और आंकड़ों से परिचित होने की जरूरत है। समय की अवधि में कीमतों का मतलब या औसत, परिभाषित किया जाता है (मूल्य का मूल्य एक्स आवृत्ति) अवधि। या (सभी मूल्यों का योग) उदाहरणों की संख्या, उदाहरण के लिए, यदि पिछले पांच दिनों के समापन मूल्य 1.25, 1.25, 1.24, 1.20 और 1.23 हैं, जहां पहली वस्तु की आवृत्ति 2 है, तो इसका मतलब होगा ( (1.25 x 2) 1.24 1.20 1.23) 5 1.23 हमें यह भी ध्यान दें कि हर कीमत की संभावना केवल एक बार में ट्रेड करती है, जो श्रृंखला में मूल्य मूल्यों की कुल संख्या से विभाजित होती है। उदाहरण के लिए, यदि EURUSD बाजार दस दिनों में तीन में से 1.2 के लिए बंद कर देता है, तो हम जांच कर सकते हैं, संभावना में प्रश्न के समय के लिए 0.3 के रूप में निर्धारित किया जाएगा। संभावना के बारे में एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि यह हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, और सभी संभावित परिणामों पर इसका योग एक होना चाहिए। शब्दों की उम्मीद मूल्य और मतलब एक दूसरे के साथ समानार्थक हैं जैसा कि शब्द का मतलब है, अपेक्षित मूल्य वह संख्या है जिसे हम दोहराए गए परीक्षणों और परीक्षणों के परिणामों की अपेक्षा करते हैं जो कि समय की अवधि में एकजुट हो जाते हैं। अगर, उदाहरण के लिए, एक सप्ताह में 365 दिन हैं, और हम पूरे वर्ष के लिए अनुमानित मूल्य जानते हैं, तो हम साल की किसी भी अवधि के औसत मूल्य की अपेक्षा करेंगे, जिसका वार्षिक रूप से ट्रेडों की संख्या और समय शामिल अवधि में वृद्धि हुई है। विदेशी मुद्रा व्यापारियों का अर्थ और औसत की अवधारणा के साथ प्रचलित है, क्योंकि लोकप्रिय और सामान्य चलती औसत इस विचार पर निर्भर करती है कि मूल्य मतलब द्वारा स्थापित केंद्र के आसपास कीमत ओएससीमिलेट करता है। औसत चलते समय में सभी मूल्य मूल्यों की गणना होती है और समय खंडों की संख्या के आधार पर उन्हें विभाजित करते हैं, जहां औसत (हालांकि कभी-कभी अतिरिक्त विकल्पों द्वारा संशोधित) एमए का मूल्य है मतलब विचलन अब हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, यह एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा पेश करने का समय है जो कि अस्थिरता और मानक विचलन के माप के लिए महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कि हमारे पास निश्चित औसत या मूल्य के साथ कीमतों की एक श्रृंखला है, जो कि प्रत्येक मूल्य और श्रृंखला का मतलब के बीच का अंतर है यह मान मतलब विचलन कहा जाता है। हमारे पिछली उदाहरण में मूल्य श्रृंखला के माध्य विचलन की गणना करने देता है जहां का मतलब 1.234 था और कीमतें। पहली कीमत का विचलन 1.25-1.234 0.016 है, और इसी तरह, हम 0.006, -0.004, और -0.034 और 0.016, 0.006, 0.004, और 0.034 (पूर्ण पर पूर्ण विचलन) पर शेष कीमतों का विचलन पाते हैं। विचलन में ऋणात्मक संख्याएँ सकारात्मक रूप से परिवर्तित होती हैं)। किसी श्रृंखला में माध्य से विचलन का योग हमेशा शून्य होता है, उदाहरण के लिए 0.016x2-0.034-0.0040.0060 क्या हम कीमतों के पूर्ण विचलन के लिए अपेक्षित मूल्य को परिभाषित कर सकते हैं दूसरे शब्दों में, क्या हम निरपेक्ष का मतलब समझ सकते हैं हमारे नमूने के विचलन बेशक, हम यह याद कर सकते हैं कि हम मूल्यों की बहुविध और उनकी संभावनाओं को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, और अवधि की संख्या (या सरल शब्दों में, हम सिर्फ कीमतों को जोड़ते हैं और परिणाम को विभाजित करते हैं) श्रृंखला में कीमतों की कुल संख्या)। हम निम्न सूत्र के अनुसार औसत विचलन (या पूर्ण विचलन का मतलब) के लिए अपेक्षित मान की गणना करते हैं। ई (डी) (संपूर्ण देवियों का योग) तत्वों की संख्या इसलिए 0.016, 0.016, 0.006, 0.004, 0.034 पर पूर्ण विचलन की हमारी सूची में, माध्य निरपेक्ष विचलन (0.016x2 0.006 0.004 0.034) 5 0.0152 होगा। इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि एक श्रृंखला के रूप में इसका मतलब यह निर्धारित करता है कि कीमतों में जहां नमूना आकार बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है (उदाहरण के लिए, जैसा कि हम एक सप्ताह के साप्ताहिक मूल्य के नमूने से, दो माह तक, और इसी तरह आगे बढ़ते हैं)। माध्य निरपेक्ष विचलन हमें बताता है कि कीमतों का विचलन नमूना बढ़ने के आकार के रूप में हो जाएगा। हमने प्रत्येक मूल्य और मूल्य के बीच मतभेद के निरपेक्ष मूल्य का मतलब के रूप में पूर्ण विचलन को परिभाषित किया है। (मूल्य का मतलब - मूल्य का मतलब) भिन्नता एक ऐसी अवधारणा है, लेकिन इसे परिभाषित किया गया है (मूल्य का मूल्य-मूल्य) 2), और एकमात्र अंतर यह है कि यहां हम औसत विचलन के वर्गों का मतलब लेते हैं। भिन्नता को दूसरा पल भी कहा जाता है, और इसके वर्गमूल में स्टारर्ड विचलन होता है रेखीय बीजगणित में कुछ संबंधों के कारण, यह मूल्यों के वर्ग के बीच और कीमतों के माध्य का वर्ग के बीच अंतर के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है दूसरे शब्दों में, भिन्नता का मूल्य (मूल्य-मीन) 2 मूल्य के वर्गों का मतलब - कीमत के मध्य का वर्ग। मानक विचलन भिन्नता का वर्गमूल है इसका मतलब है कि हम औसत विचलन का उपयोग नहीं करते हैं, और विचरण को पसंद करते हैं, इसका मतलब यह है कि विचलन नकारात्मक और सकारात्मक दोनों मान ले सकता है, जबकि भिन्नता, एक वर्ग के रूप में, हमेशा सकारात्मक होता है मानक विचलन संकेतक का उपयोग संभाव्यता वितरण मॉडल के साथ कई रणनीतियों का निर्माण करना संभव है, लेकिन सबसे आम तरीका है कि व्यापारियों ने मानक विचलन संकेतक का उपयोग किया है क्योंकि यह मेटाट्रेडर प्लेटफार्म पर पाया जाता है, इसका अर्थ उत्तरार्द्ध के सिद्धांत के आधार पर उल्टा अनुमान लगा रहा है। मतलब को प्रतिगमन भी सिद्धांत है जिसके आधार पर आरएसआई की तरह ओसीलेटर तैयार किया जाता है, और यह दर्शाता है कि औसतन विचलन के प्रत्येक अवधि को उसी तरह वापस लौटाया जाना चाहिए कि कीमतों का समग्र वितरण मानक के अनुरूप होगा वितरण। उदाहरण के लिए, यदि सीमा के मध्य के आसपास दोलन की अवधि के बाद, कीमत किनारों पर आती है, अंततः वे फिर से दोबारा आती रहेगी, ताकि जब वे एक ग्राफ़ पर प्लॉट लगाए जाएं तो बढ़ते पैटर्न सामान्य के समान होगा वितरण। हालांकि यह व्यापारिक समुदाय में व्यापक है, और पेशेवर विश्लेषकों के बीच, गॉऊसी वितरण वितरण के पैटर्न सामान्य नहीं होने पर बेकार होने के बिंदु के लिए बेहद अविश्वसनीय है। सामान्य तौर पर, व्यापारिक सीमा के किनारों पर संकलित मूल्य वाले अत्यधिक अस्थिर पैटर्न इस प्रकार के विश्लेषण के लिए बहुत उपयुक्त नहीं होते हैं। मैं मानक विचलन सूचक का उपयोग कब करना चाहिए मानक विचलन संकेतक शायद विश्वसनीयता के मामले में व्यापारियों के लिए सबसे अच्छा संकेतक है। स्थिर प्रवृत्तियों के साथ, मध्यम उतार-चढ़ाव के साथ जहां मूल्य क्रिया सीमा के मध्य केंद्रित होती है, एसटीडी सूचक किसी भी अन्य उपकरण से बेहतर होता है जो आपको मिलेगा। वास्तव में, कई तरीकों से जो औसत हेज फंड ऑपरेटर और बैंक विश्लेषक रणनीतियों (जैसे वीएआर, या मूल्य-ए-रिस्क मॉडल) के लिए उपयोग करते हैं, गौसी (मानक) वितरण पैटर्न पर दृढ़ता से निर्भर होते हैं उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए, अगर सोने की कीमत 1100 और 1200 के बीच विस्तारित अवधि के लिए अस्थिर हो रही है, तो सीमा के मध्य में केंद्रित अधिक से अधिक कार्रवाई के साथ, आप मानक वितरण के आधार पर मतलब प्रतिगमन मानकर पैटर्न का व्यापार कर सकते हैं। , जैसा कि हमने ऊपर चर्चा की है दूसरी तरफ, अगर एक ही सीमा के भीतर, कीमतें 1100-1120, और 1180-1200 के आसपास, किनारों पर क्लस्टर हो जाती हैं, तो कीमतों की संभावना का वितरण गाऊसी नहीं हो सकता है, और व्यापार के लिए एसटीडी सूचक संकेतों का उपयोग कर सकता है, और मानते हुए प्रतिगमन आसानी से एक आपदा में पड़ सकता है। यह बिंदु काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आम तौर पर एमए के साथ व्यापार करने के लिए प्रमुख नुकसान में से एक है। कीमतों का मतलब एक पूंछ-भारी पैटर्न दोनों में समान होगा, जहां सीमा के किनारों पर अधिक कार्रवाई होती है, और जहां यह बीच में केंद्रित है, लेकिन ये दो पैटर्न पूरी तरह से अलग नियमों का पालन करते हैं, और आवेदन करते हैं इसका मतलब यह है कि मार्केट एक्शन की मूल रीडिंग के आधार पर प्रतिगमन रणनीति दुर्घटना में नतीजा है। इसलिए, हम एक बार फिर दोहराते हैं कि इस संकेतक को सही तरीके से लागू करने के लिए, आपको सबसे पहले कीमतों के वितरण का विश्लेषण करना चाहिए, साथ ही साथ श्रेणी और लंबी अवधि की प्रवृत्ति जिसमें वे मौजूद हैं। जोखिम वक्तव्य: मार्जिन पर ट्रेडिंग फॉरेन एक्सचेंज जोखिम का उच्च स्तर रखता है और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। संभावना यह है कि आप अपनी प्रारंभिक जमा से अधिक खो सकते हैं उत्तोलन का उच्च स्तर आपके और साथ ही आपके लिए काम कर सकता है।